El catedrático y profesor de la Universidad de Huelva, José García Machado, ha recibido el Premio Feside a la Mejor Investigación en Finanzas otorgado en el XXXVII Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM).
El galardón lo ha recibido por el trabajo 'Análisis empírico de la Sonrisa de Volatilidad en las opciones sobre el índice EURO STOXX 50', realizado junto con las analistas del Instituto de Estudios Bursátiles y Trading (IBT), Lucía Guerra moruno (Universidad Americana de Europa UNADE, México) y Ana María Lara Bocanegra (Universidad de Sevilla), ha informado la Onubense en un comunicado.
En el trabajo premiado se estudia el comportamiento de la denominada sonrisa de volatilidad de las opciones de compra y venta sobre el índice EURO STOXX 50, índice de referencia en la Eurozona creado en 1998, y que incluye las 50 compañías más importantes por capitalización bursátil, durante los años previos a la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.
Se calcula la volatilidad implícita de cada día hábil de operativa anual para la fecha de vencimiento trimestral más cercana, y posteriormente se obtienen cada una de las sonrisas de volatilidad, y se clasifican siguiendo 17 patrones.
Así, se obtienen 3.024 sonrisas junto con sus distorsiones. Analizando el adelanto de los cambios de sonrisas con respecto a los cambios de precios débiles y bruscos, se plantea un modelo de anticipación de cambios de precio, que puede ser aplicado en sistemas de trading automático.
El Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM) constituye un punto de encuentro donde compartir, debatir y potenciar los avances científicos en diversos escenarios relacionados con la economía de la empresa, y en esta ocasión, sobre un tema de máxima actualidad recogido en el lema "Resiliencia y sostenibilidad: La nueva realidad empresarial".
Los orígenes de la Academia tienen que ver con Huelva y La Rábida, cuando en el verano de 1982, en la entonces Universidad Santa María de la Rábida (actual Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), durante la celebración de los III Coloquios sobre Estudios Empresariales, se debatió ampliamente sobre la necesidad de constituir una asociación con personalidad jurídica propia, y que tras varios intentos pudo celebrar su I Congreso Anual en la ciudad de Ojén (Málaga), en 1987.
Fundada hace más de 40 años, AEDEM es una entidad sin ánimo de lucro encaminada a promover el desarrollo y aplicación de la Ciencia Económica de la Empresa como rama del saber científico. Actualmente, tiene a más de 500 académicos repartidos por toda la geografía nacional, además de en Europa, América, y África.
Por su parte, la Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y el Desarrollo en Economía de la Empresa (FESIDE) se constituyó en Bilbao en 1999. Su fundador fue el profesor Emilio Soldevilla García, y está gestionada por un Patronato del que forman parte profesores universitarios del área de Economía de la Empresa.
Huelva
Un profesor de la UHU, premio a la Mejor Investigación en Finanzas de la Aedem
Se trata del catedrático José García Machado, por el trabajo 'Análisis empírico de la Sonrisa de Volatilidad en las opciones sobre el índice EURO STOXX 50'
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